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责任编辑:马秋菊 SF186一、引言2015年年中,股指期货被指为股市大幅异常波动的罪魁祸首,为稳定市场预期,中金所随后连续出台严厉限制政策,股指期货市场流动性几乎枯竭,对冲基金、套期保值资金和套利资金几乎完全退出。经过监管层的慎重考虑,中金所在2017年2月16日、9月16日分别两次松绑,标志着股指期货常态化进程开启。2018年12月3日,中金所对股指期货进行第三次放松,统一调整沪深300、上证50股指期货交易保证金标准为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%;股指期货日内过度交易行为的监管标准将调整为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限;股指期货平今仓交易手续费标准将调整为成交金额的万分之4.6。

“仅仅靠财政、政府专项债等还是有限的,还需要其他资金渠道进行补充。”连平认为,目前信贷增速不低,预计2019年1月信贷会出现较快增长,但目前非信贷尤其是银行表外业务增长不尽如人意。接下来,关键在于突破非信贷融资瓶颈,在信托贷款、委托贷款方面有一定政策弹性,才可能在推动基建方面有比较明显的成效。

(1)股指期货松绑节奏预测1994-1999五年间,日本陆续将保证金率和佣金率恢复到原来水平,而原来对报价、交易时间等方面限制也在期间逐步解除。经济恢复、股市平稳与舆论支持为日本股指期货提供松绑条件,当前中国同样具备这三个条件。根据测算与过去两次松绑力度,我们预计在未来一年,IC保证金率会逐步回归到10%。而平今仓交易手续费将至少经过两到三次调整回到万分之0.23。非套保日内开仓手数限额则较难有一个明确的时间表,关键的节点为50手、100手、600手和1200手,预计100手与600手之间将有两到三次调整,短期内放开到1200手甚至2400手的可能性较小。在调整顺序上,保证金率>平今手续费率>日内开仓手数限制。

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